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数学学院举办红河论坛第285场

2019年04月09日 16:07  点击:[]

 

 A tale of two tails:Using option prices to forecast the extreme behaviors of the stocks

               (译:两个尾部的传说:用期权价格来预测股票的极端行为)

 

 4月8日下午14点10分,数学学院在文鼎楼一楼报告厅举办红河论坛第285场学术讲座,讲座由云南师范大学蒋文江教授主讲,讲座的题目是“A tale of two tails:Using option prices to forecast the extreme behaviors of the stocks”。本次讲座,数学学院全体没课的教师和学生共301人参加,讲座由副院长张德飞教授主持。

 蒋文江教授从英国女王之问“为什么没人看到信贷紧缩的来临”这一问题开始引入讲座的主题,介绍了如何利用新的工具充分挖掘金融市场中的信息来更好的预测股票的极端行为。在讲座中,蒋教授对一类新的分布采用了“校准”的方法,对期权价格进行观测来预测股票的波动情况,并与传统的VaR/VaB, ES/EP等方法进行了比较,通过解决一个最优化问题得到满意的预测效果。

    讲座过程中,蒋教授介绍了一系列生动的例子,深入浅出,逻辑清晰完整,用朴实的语言将讲座的主旨浅显易懂的传递给在座的师生,并对一些前沿性概念做了普及介绍,讲座中用到的新模型对研究其它类问题具有较好的参考价值,对教师开展应用型科研起到了示范作用,对引导和培养学生的科研素养和科研兴趣起到了积极作用。

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