应我校数学与统计学院邀请，山东大学中泰证券金融研究院胡明尚教授，苏州大学研究员、仲英青年学者徐玉红教授于2025年5月23日下午在博文楼C401报告厅开展了两场线上学术报告。报告由数学与统计学院张德飞副院长主持，相关专业师生80余人参加了此次报告会。

报告伊始，张德飞副院长分别对胡明尚教授和徐红玉研究员的研究方向和学术成就做了简要介绍。随后，胡明尚教授做了题为《Maximum Principle for Stochastic Optimal Control Problem under Convex Expectation》的精彩学术报告。胡教授介绍了一种由G-期望主导的一致凸期望下的随机最优控制问题。首先讲述了G-期望已有的成熟理论，利用凸集分离定理，得到凸期望和条件期望的表示定理；其次，介绍了通过弱收敛性和离散化方法得到代价泛函的变化方程；最后建立了最大值原理，研究了线性二次最优控制问题。紧接着，徐红玉研究员做了题为《金融网络节点重要性影响资产价格预测吗？》的精彩学术报告，该报告介绍了资产价格预测对于描述金融网络的演变问题。报告中首先提出问题：节点中心性是否会影响价格预测的有效性呢？其次研究了由全球主要资产构成的网络，并使用混合随机森林算法来研究节点中心性是如何影响价格预测的，以及两种有悖直觉的现象；最后，探讨了复杂系统中预测资产价格时，因素选择的标准。

两场报告内容丰富，精彩绝伦。专家们用言简意赅、幽默风趣的语言向大家介绍了所研究的问题学术前沿、热点问题和丰富结论，激发了应用统计学师生们的研究兴趣，更拓展了大家的视野。报告结束后，我校师生踊跃向胡明尚教授、徐玉红研究员请教，两位专家耐心、详细地解答了师生提出的相关问题，鼓励感兴趣的师生及时关注当前相关热点问题。通过此次学习交流，拓宽了数学与统计学院师生的研究视野与思路，提升了师生的学术研究能力，对数学与统计学院教师进一步开展学术研究和建设数学学科具有重要的指导意义。

报告人简介：

胡明尚，山东大学中泰证券金融研究院教授，博士生导师，山东省泰山学者青年专家。主要研究方向为非线性期望、倒向随机微分方程、随机控制、金融数学等。在Transactions of the American Mathematical Society, SIAM Journal on Control and Optimization, Stochastic Processes and their Applications, Journal of Differential Equations 等杂志发表论文30余篇。近年来，主持国家自然科学基金数学天元基金重点专项1项，主持完成国家自然科学基金面上项目1项。

徐玉红，苏州大学研究员，博士生导师，仲英青年学者。师从国际著名金融数学家彭实戈院士。先后在法国西布列塔尼大学(博士后)、新加坡国立大学(研究员)、香港大学、香港理工大学等学校访问工作。长期从事金融数学和金融工程方面的研究，研究结果在《Mathematical Finance》、《Management Science》、《Quantitative Finance》、《North American Journal of Economics and Finance》等杂志发表。任中国运筹学会金融工程与风险管理分会第三、四届常务理事、中国优选法统筹法与经济数学研究会量化金融与保险分会第一、二届理事、全国工业统计研究会金融科技与大数据分会第一届理事、中国工业与应用数学协会金融工程分会青年组委员、金融数学与数据处理年会程序委员。先后主持国家自然科学基金3项、江苏省自然科学基金2项。